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1
1.
我国股票市场与债券市场的溢出风险测度——来自上海证券市场的证据
韩鑫韬
陈徐
黄党波
《经济经纬》
2012,(5):161-165
笔者基于VAR-DCC-MGARCH模型研究了沪市股票指数与国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了两个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证。结果表明,股票市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,股票市场对国债市场存在显著的波动溢出效应。
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