让你的餐厅留住你的顾客

随着经济的飞速发展和高级社交宴请活动的日益频繁,社会餐饮趋向于高档化的方向发展,不仅表现在装修豪华、设施昂贵的高档餐饮越来越多,而且其服务、管理水平也越来越高,某些餐饮甚至超越了高星级饭店,成为当地极品、精品餐饮的象征,星级饭店的餐饮面临着竞争压力。     

信贷计划双重控制方式问题及改进意见

一、信贷计划'双向控制'存在的主要问题银行信贷计划'双向控制'的基本含义是,一家专业银行发放贷款必须既有信贷资金又有信贷指标,换句话说,即必须同时具备'钱票'(资金)和'粮票'(指标)两个同等重要的前提条件。目前银行实行的这种资金与指标的信贷'双向控制',基本适应了有计划商品经济的客观要求,既体现了总规模控制的计划性,又体现了资金配置的市场性,二者还有相互依存和相互制约的关系。近两年,在国家实施宏观紧缩政策中。     

做市商稳定了市场吗?——来自中国银行间债券市场的证据

交易机制会对市场的稳定性造成影响。从理论上说,由于做市商具有维持市场稳定有序的义务,所以,通常做市商市场的稳定性较高。本文基于银行间债券市场的交易数据,利用非参数检验和Levene方差检验,实证验证了我国银行间债券市场做市商对市场波动性的影响,发现做市商并没有起到降低市场波动的作用,并分析了其中的原因。     

SVM与BP网络对基金波动的预测效果比较分析

运用支持向量机（Support Vector Machine，SVM）预测基金波动率时间序列，并将Back—propagation（BP）神经网络作为基准方法，实验选取沪深交易所上市的6只样本基金，根据选用的性能评价尺度：正则均方误差（NMSE），平均绝对误差（MAE）以及方向对称（DS）指标，仿真结果表明在预测基金波动率问题上，SVM比BP有更好的预测精度。文章最后给出解释。     

中国基金市场的三因素模型实证分析

通过验证Fama和French对股票市场提出的三因素模型的思路在我国证券投资基金市场中的适用性，可以解释目前基金收益与市场组合因素、基金规模因素及帐面与市场价值因素的关系。利用三因素模型分析表明，我国证券投资基金的收益与市场组合因素和基金规模因素有着较为紧密的联系，而帐面与市场价值因素对基金收益的影响甚微。     

证券投资基金波动研究综述

对股票市场波动的研究有大量文献,但国内外对证券投资基金波动的研究不多。本文在广泛收集相关文献的基础上总结研究方法和结论,作出客观的评述并展望未来研究趋势。