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贸易经济
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2004年
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2003年
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1
1.
贝塔系数是风险的正确度量吗
彭孝松
杨义群
《商业研究》
2004,2(2):7-9
在经典的投资组合理论中 ,假设所有资产的报酬率服从对数正态分布 ,因而只需要用收益的方差来度量风险就足够了 ,忽略了偏度的影响。资产收益的分布往往不是对称的 ,偏度是客观存在的 ,而且投资者具有正偏度的爱好。所以必须用方差和偏度来共同度量投资的风险 ,在这种情况下 ,贝塔系数不再是风险的正确度量 ,采用有效的修正方法 ,可以用来对资产进行正确的定价
相似文献
2.
应用基金业绩评价模型时几个值得关注的问题
彭孝松
杨义群
《商业研究》
2003,(20):76-79
通过简单地介绍目前普遍应用的几种证券投资基金业绩评价模型 ,针对我国的实际情况 ,指出在实际应用过程当中一些值得关注的问题 ,最后给出了几点建议
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