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借助协整检验,Granger因果检验以及单变量GARCH(1,1)模型,对沪铜期货和江西铜业A股股价长期关系与短期关系进行了实证研究。研究结果显示,沪铜指数与江西铜业A股股价不存在协整关系,但是沪铜指数短期波动将显著影响江西铜业A股股价。沪铜期货价格变动的信息,更多的作为投机因素,短期内对铜业类上市公司股价的波动产生影响。 相似文献
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