VaR简介及在沪深股市的实证分析

本文从统计学的角度简要介绍了VaR方法及其计算原理,包括指数加权平均(EWMA),GARCH(1,1)等参数方法以及基于bootstrap的分位数估计法等非参数方法,并利用历史数据在沪深两只个股上进行了实证。