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我国即将推出以沪深300股票指数作为标的的股指期货,因为股指期货具有期货的杠杆效应,风险性极大,所以有必要对股指期货的市场风险进行合理的度量。目前对股指期货市场风险的研究是一个热点也是难点问题。利用近年来专家学者常用的极值理论计算沪深300指数的全尾、左尾(多头)和右尾(空头)的VaR和ES,可以有效的度量沪深300股指期货的市场风险。 相似文献
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