基于偏度的多期证券投资组合模型研究

在考虑资产收益率分布中正的偏度水平前提下,以风险价值VaR为约束条件,并引入非线性交易费用、税收等市场摩擦因素,建立以累积偏度最大为目标函数的多期投资组合优化模型,用罚函数法和PSO算法结合求解此模型,并给出实证分析。考虑到在买卖资产风险时交易费用等对投资收益的影响,投资者应该在每一期都对其资产组合进行调整分析,确保在每一期的开始都建立起符合需要的最优资产组合,这对投资者的连续投资行为具有一定的指导意义。     

宁夏所有制结构调整与经济增长的偏离分析

十一届三中全会以来,为适应经济的发展,我国认真总结了以往在所有制问题上的经验教训,制定了以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针,逐步消除了所有制结构不合理对生产力的羁绊,出现了公有制实现形式多样化、多种经济成分共同发展的局面.随着我国改革的不断深入和市场经济的不断完善和健全,我区国民经济结构,特别是所有制结构也发生了重大的变化.     

考虑交易费用的投资组合优化模型研究

交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。     

区域异质性视角下的碳排放、经济增长与产业结构——基于PVAR模型的实证研究

选取1995—2019年中国省域面板数据,构建PVAR模型,探究东中西三大区域碳排放、经济增长与产业结构的互动影响。研究结果表明：从全国层面来看,经济增长带动产业结构高级化发展,并与碳排放之间存在长期动态耦合关系,且需长期看待产业结构带来的碳减排作用;从区域异质性来看,东中部地区基本实现变量间协调发展,西部地区碳排放对经济增长更依赖,但三者间并没有形成良好的互动机制。最后依据研究结果,对各区域低碳协调发展提出政策建议。     

基于非参数统计的我国分地区居民生活质量指数分析

Jonkheere-Terpstra检验和平方秩检验都是非参数统计方法,本文尝试采用该种方法去分析我国分地区居民的生活质量指数,得出的结论是我国的各个分地区之间居民生活质量之间具有一定的差距,就是一个地区的居民生活质量也有很大的差距,最后提出一些缩小差距的建议。     

战略性新兴产业空间集聚测度及影响因素分析——以安徽省为例

基于地理经济学理论,选取2012—2020年安徽省16个地市面板数据,运用空间基尼系数、区位熵、空间自相关分析对战略性新兴产业集聚的空间效应及演化特征进行测度,进一步构建空间计量模型,实证探究影响战略性新兴产业空间集聚的主要因素。研究结果表明：安徽省各区域战略性新兴产业空间集聚存在明显的负空间相关性,且整体集聚水平较低,两极格局明显;从计量结果来看,产业关联性、人力资本、对外开放程度以及政府支出对安徽省战略性新兴产业空间集聚的发展影响显著。最后,依据研究结果,对促进安徽省战略性新兴产业集聚发展提出政策建议。     

基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型

针对银行的信用风险和贷款的周期性等问题,建立一个基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型,该模型在多阶段模型中考虑了信用风险修正问题,根据模型的特点给出了把Monte Carlo模拟的动态算法和差分进化的多阶段算法相结合的求解方法,前者求解银行各类贷款的期望收益率,后者求解每一阶段银行对各类贷款的最优投资比重。数值试验表明所建立的模型是合理的且符合商业银行的实际操作要求,给出的方法是有效的和可行的。     

我国失业预警系统的浅析

一、前言金融危机的爆发，对我国的冲击很大，尤其是导致我国的外向型加工企业的订单减少，导致大量的农民工无法找到合适的工作，本文通过选取一定的指标对我国的失业率进行分析，并且建立预警系统，对我国的失业率进行划分，对我国制定政策提供一定的依据。     

内蒙古经济高质量发展综合评价及测度

基于内蒙古自治区12个盟市2013—2018年的数据，以经济高质量发展为导向，以新发展理念为基础，结合内蒙古自治区的区域特征，构建经济高质量发展综合评价指标体系。运用熵权TOPSIS（逼近理想解排序法）评价模型对内蒙古自治区12个盟市经济高质量发展水平进行测度分析，并用障碍度模型找出影响各盟市发展的指标维度，最后用莫兰指数对内蒙古自治区经济高质量发展的空间相关性进行测度分析。结果表明，内蒙古自治区经济高质量发展水平整体不是很高，呈现出“中西部高、东部低”的发展格局，且在发展过程中在空间特征上逐渐呈现出显著的相关性特征。未来需要结合各个盟市自身实际情况有针对性地采取相应措施，进一步促进内蒙古自治区经济高质量发展。