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1.
项歌德  沈开艳 《上海金融》2012,(6):67-73,118
本文以中国沪深300股票指数现货市场与期货市场的真实交易日数据为研究对象,借助构建的EC-EGARCH模型,通过本文设定的5个假设检验,对两个市场之间价格发现功能与波动溢出效应特征进行了深入研究。发现中国沪深300股票指数期货市场上市以来,其短期价格发现以及长期价格预测功能均较为显著,但短期价格发现功能呈现对称性。两个市场之间的"波动集聚"效应也非常显著。通过将股票指数期货市场与现货市场之间的风险波动溢出效应区分为短期效应和长期效应,在实证分析中发现两种效应表现出不同的特征:短期波动溢出效应表现出非对称性,而长期波动溢出效应表现出对称性。  相似文献
2.
项歌德  罗翔 《海南金融》2012,(12):30-34,39
国内券商面临着业务转型的压力,提升买方业务绩效成为券商非常关注的问题,而买方业务的战略性资产配置则决定了投资绩效。本文从这一角度出发,提出了一套基于参照组绩效的买方业务战略性资产配置策略,并以S券商为例进行了实证分析。  相似文献
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