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深冬腊月,寒意袭人,怡生园内,激情澎湃。
刚刚落幕的中国海油工作会议,对2006年及前三年工作做了系统总结,对中国海油各业务单元下一步工作提出了总体要求。整个会议用“新跨越、新梦想、新挑战”可以概括。 相似文献
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基于风险测度理论的VaR与CVaR的比较研究 总被引:6,自引:0,他引:6
刘俊山 《数量经济技术经济研究》2007,24(3):125-133
本文分别在Artzner等(1999)提出的一致风险测度理论框架内和随机占优理论框架内比较VaR和CVaR的优劣,指出CVaR在性质上要优于VaR。但在椭圆分布假定下,VaR依然保持子可加性和二阶随机占优的一致性。由于椭圆分布包含诸如t分布以及帕累托分布等能够反映厚尾特征的分布,因此VaR依然可以刻画金融时间序列数据的尾部特征。此外,本文探讨了CVaR在风险管理和监管实践中遇到的问题,指出CVaR模型的事后检验不易实施。 相似文献
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成交量与股价波动ARCH效应的实证研究 总被引:8,自引:0,他引:8
本文通过建立增广GARCH-M模型,选用1998年1月5日至2004年2月26日间上海证券交易所的交易数据,对我国股票市场波动的ARCH效应与股票成交量之间的关系进行了实证研究.结果显示:(1)股票市场波动性与同期股票成交量之间存在较强的正相关关系,并且股票市场波动的持久性特征在考虑成交量这一因素后而明显减弱;(2)股票成交量中含有有关市场波动的信息,但成交量的引入并没有消除股价波动的ARCH效应,从而说明还有其他因子影响着股票市场的波动特征. 相似文献
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<正>科学发展观是党中央在我国各项事业发展进入一个新的历史阶段后提出的带有根本性、方向性、战略性、指导性的科学理论,是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想,体现了时代要求,对未来发展指明了方向和道路。具有与时俱进的理论品质,始终处在丰富、发 相似文献
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在国外发达市场上,债券指数编制方法已发展得相对比较成熟,主要表现为样本券选择、价格选择、样本调整、利息收入处理等关键环节均有较为完整的处理方案。国内债券指数在编制方法和规则上与国外同类指数没有原则性区别,但由于编制方案上的差别,不同机构编制的同类指数仍存在一定的差异。因此,用户在设计指数基金、选择业绩评价基准时仍需对不同的指数进行仔细研究,选择适合自己的指数。 相似文献
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信用卡高利率现象的理论探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
与资金成本相比,信用卡利率高且相当具有粘性,因此备受争议。本文结合国外研究成果,分别从搜索成本、转换成本、逆向选择以及消费者行为等角度探讨了信用卡的高利率现象,对理解我国信用卡利率行为具有一定的参考意义。 相似文献
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