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1.
金融衍生品是复杂的金融工具,它面临着各种不同的风险。本文针对金融衍生品风险评价方法比较欠缺这一现状,应用神经网络系统评价模型,提出了金融衍生品风险的评价体系,并进行了实证分析,为从事金融衍生品交易的相关机构评价金融衍生品的风险度提供了一些依据。  相似文献   
2.
期权定价理论的发展和倒向随机微分方程   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文总结了期权定价理论的发展历程及其主要的数学模型,而期权定价理论在发展的过程中促进了一类新的方程———倒向随机微分方程的发展,并且倒向随机微分方程在期权定价中也有重要应用。  相似文献   
3.
ETFs是一种新兴的金融产品,近几年在国外得到了迅猛发展。随着资本市场的不断发展、完善,我国推出ETFs只是一个时间问题,因此对其进行研究是很有必要的。本文在阐述ETFs特点及其在国外的发展实践的基础上,论证了我国推出ETFs的必要性和现实意义,并针对存在的问题提出了自己的建议。  相似文献   
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一、引言 1952年,马柯维茨发表了一篇题为<证券组合选择>的论文,提出了现代证券投资组合理论(简称MPT),用均值描述期望收益,用方差描述风险,投资决策的目标函数是均值和方差,即选择最小的风险和最大的收益.按照现代证券投资组合理论,当市场存在无风险资产时,投资者最优证券投资组合位于资本市场线,至于位于资本市场线上的哪一具体位置,则视投资者对风险的偏好而定.但在实际情况中,投资者往往想在一定概率下确保享有一个最低的回报率,那么这时他将在如何安排证券投资组合呢?为此,本文引入了VaR思想来确定该种条件下的最优证券投资组合.  相似文献   
5.
一、引言1952年,马柯维茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文,提出了现代证券投资组合理论(简称MPT),用均值描述期望收益,用方差描述风险,投资决策的目标函数是均值和方差,即选择最小的风险和最大的收益。按照现代证券投资组合理论,当市场存在无风险资产时,投资者最优证券投  相似文献   
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