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在沪深300股指期货推出两年以后,为了验证期货市场的价格发现功能,本文利用VAR模型对沪深300股指期货和现货价格的每分钟收益率序列实际数据进行检验.实证检验结果显示期货价格变化对未来现货价格变化有显著影响,持续时间可达5分钟以上,而现货价格对期货价格变化没有显著影响.因此,沪深300指数期货市场已经发挥了较强的价格发现功能.同时,我们发现对股指期货和现货市场而言,VAR模型具有较强的稳定性,在利用历史数据预测未来指数价格变化中有较强的实用价值. 相似文献
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1998年4月,基金金泰和基金开元两个封闭式基金分别在上海证交所和深圳证交所上市,标志着我国的证券投资基金业开始走上正规的发展道路,到2002年9月,基金银丰上市,至今有54只封闭式基金分别在上海证交所和深圳证交所交易;2001年9月,我国第一只开放式基金华安创新基金成立,截至2003年6月30日,共有25只 相似文献
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