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1.
沪深300股指期货上市对股票市场波动性影响的实证分析
总被引:1,自引:0,他引:1
刘超
康艳青
许仿
《金融理论与实践》
2011,(10)
股指期货的推出对股票市场波动性的影响一直备受学术界的关注。本文通过GARCH和TGARCH模型,实证分析了我国股指期货的推出对沪深300指数的影响,发现股指期货的推出减缓了股票市场的波动性,增加了信息的流动速度,利空信息对股票市场的冲击性变得弱,说明股指期货的推出起到了一定的抑制系统风险的作用。
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