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1.
基于贝叶斯SV模型的通货膨胀水平与不确定性关系研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对我国通货膨胀水平与不确定性的时变性特征,分别建立了随机波动均值模型和非对称随机波动均值模型,在MCMC稳态模拟的框架下研究了我国通货膨胀水平与不确定性的动态关系。研究结果表明:我国通货膨胀不确定性中具有明显的持续性特征,并且通胀水平中虽然不存在与金融资产价格运动类似的杠杆效应,但是正向冲击增加了经济行为主体对未来不确定性的预期,由此将导致明显的"示范效应"和"追涨效应";特别是风险溢出系数的贝叶斯估计为正,反映了通胀不确定性对通胀水平的正向影响作用,说明我国目前的货币政策框架中含有相机抉择的成分因素。  相似文献   
2.
文章利用计量经济模型,对亚洲金融危机前(1987—1997)我国资本外逃的影响因素进行研究,并对通过协整检验的模型拟合误差修正模型,以反映短期动态变化。研究结果表明,亚洲金融危机前,财政赤字、外汇储备状况和本币高估是驱动资本外逃的主要因素,我国资本外逃具备非经济衰退驱动特点。  相似文献   
3.
针对传统B櫣hlmann-Straub信用模型不能有效地解决缺失数据信息处理问题,本文利用贝叶斯统计方法,构造了一类新的贝叶斯信用分析模型,引入基于吉布斯抽样的马尔科夫链蒙特卡洛方法进行数值计算,建立了一个索赔后验分层正态模型进行实证分析,证明模型的有效性。研究结果表明,基于MCMC的贝叶斯信用模型能够动态模拟模型参数的后验分布,提高模型估计的精度,对保险公司经验费率厘定方法的改进具有重要的现实意义。  相似文献   
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