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房地产开发企业违约概率压力测试研究——现金流蒙特卡洛模拟方法在银行中的应用 总被引：1，自引：0，他引：1
本文采用蒙特卡洛模拟方法,根据现金净额是否为负这一标准来判断房地产开发企业是否违约,在对企业的现金流进行随机模拟的基础上来计算企业的违约概率。压力测试的场景为房价下降,利率上升。压力传导途径为房价与利率变动导致企业销售收入变动,销售收入的改变导致企业的现金流量表发生变化。房价和利率对销售收入的冲击是随机的,企业的现金流也是随机的,本文通过随机模拟估算了企业的现金流为负的频率,以此作为企业违约的概率。压力测试表明,当房价下降幅度到达15%附近时,房地产开发商的违约概率开始急剧上升。 相似文献
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韩资银行风险管理经验 总被引：2，自引：0，他引：2
上世纪90年代初,金泳三政府为根治韩国长期积累的结构性痼疾开始推行金融自由化改革。然而在1997年,受亚洲金融危机的影响,韩国的资本市场、货币市场和外汇市场屡遭重创,并出现了国家外汇储备枯竭、企业信用危机等连锁反应,企业高负债经营模式和银行忽视风险管理等深层次的问题 相似文献
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