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随机折现因子方法与CAPM关于风险溢价的实证比较 总被引：1，自引：0，他引：1
本文根据随机折现因子方法的基本理论，结合广义矩阵法和蒙特卡罗模拟，对随机折现因子方法和传统的CAPM对风险溢价的计算进行实证比较研究。实证结果表明，对于中小样本，随机折现因子方法比传统的CAPM方法优越。估计量较为精确，误差小；对于大容量样本，这两种方法性能接近。另外，随机折现因子方法得到Jensen＇sα均值比CAPM方法得到Jensen＇sα均值小，而且标准偏差明显较小，也从另一角度说明了随机折现因子方法的优越性。 相似文献
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本文分析论述了资本市场信息披露的含义、意义 ,分析了会计模式、审计模式以及监管当中目前存在的问题 ,并给出了一些解决问题的对策 相似文献
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资产定价研究的评价与展望 总被引：3，自引：0，他引：3
分析评价了资产定价研究领域各时期的标志性研究成果，并对未来可能的研究方向做了展望。 相似文献
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