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1.
2.
居民杠杆率过快攀升与系统性金融风险之间是否存在关联已引起广泛的社会关注。本文基于货币、股票、债券、外汇市场数据测度我国系统性金融风险,建立非线性MS-VAR模型探究我国居民杠杆率与系统性金融风险间是否存在时变动态关联。研究结果表明:金融危机后我国居民杠杆率与系统性金融风险之间存在明显的两区制"棘轮效应";居民杠杆率和系统性金融风险都对自身具有粘性;居民杠杆率与系统性金融风险间存在由负转正的时变动态关联,并且风险释放期的关联程度显著大于风险累积期;居民杠杆率对系统性金融风险的影响显著,而系统性金融风险对居民杠杆率的影响甚微。因此,不能简单地将居民部门作为企业、金融部门转移杠杆的对象,需警惕居民杠杆飙升对系统性金融风险的诱发影响。  相似文献   
3.
社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出了pair-copula-GARCH-EVT模型以测度社保基金投资组合风险,与传统的n维copula-GARCH-EVT模型相比,该模型不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择copula的类型。实证研究发现,基于pair-copula-GARCH-EVT的模型测度社保基金投资组合风险的准确性要高于传统的copula-GARCH-EVT模型。  相似文献   
4.
每年"春运"期间,我国铁道部都会实施火车票价上浮等调整措施.由于时值客流高峰,铁路作为我国主要的交通手段,其价格的每一次波动都引起了社会各界的广泛关注.同时,每年"五一"、"十一"期间,由于出游的客流量持续上升,部分火车票价也出现了浮动.众所周知,我国铁路行业一直是政府控制下的垄断行业,其定价行为具备典型的垄断行业特点.接下来,本文将就此进行一系列分析.  相似文献   
5.
本文首先分析了我国国企经理声誉激励存在的问题,然后通过建立两阶段声誉激励模型,得出在第一阶段经理的努力严格大于0(这在信息不对称单阶段模型中是不可能的),且第一阶段越努力,第二阶段的收入越高;推广到T期,只有在最后一期,经理的努力为0,前(T-1)期经理的努力严格大于0,但努力程度依次递减。最后,针对我国的具体情况,建议采取各种措施保证声誉激励的有效实施。  相似文献   
6.
通过把委托代理理论引入科研工作,建立单重激励和多重激励下的委托代理模型并求解,发现科研工作者的工作热情和该项工作自身的风险性以及激励制度的实施紧密相关;在相同的条件下,激励强度系数更大,多重激励下的科研工作者比单重激励下的更努力工作。独立学院应采取物质激励与精神激励相结合的激励机制。  相似文献   
7.
江红莉  姚洪兴 《保险研究》2016,(12):104-113
本文基于养老保险的相关政策以及“老人老办法,新人新办法”的原则,将退休群体划分为“老人”、“老中人”、“新中人”和“新人”,建立细分退休群体的养老保险收支精算模型,以江苏省为例,从省域层面研究延迟退休对养老保险收支平衡的影响。研究发现:相对于不延迟退休,延迟退休可以提高养老保险收入,降低支出,但支出差距随着时间的推移呈现先增后减的趋势;延迟退休确实可以推迟养老保险收支缺口出现的时间和降低缺口规模,但无法避免养老保险收支缺口的出现。  相似文献   
8.
对传统的跳跃SV模型进行扩展,提出了波动率方程中带有协变量的跳跃SV模型,给出了模型参数估计的MCMC算法,并将扩展的跳跃SV模型用于研究全国社保基金的波动特征。研究发现,相对于SV-N、SV-T、SV-M、杠杆SV-N和传统的跳跃SV-N等模型,扩展的跳跃SV模型建模效果最好;社保基金收益率具有明显的跳跃特征,并且跳跃的概率较高;基金重仓的对数ARCH项每增加1个百分点,社保重仓的对数波动率将增加0.5188个百分点。  相似文献   
9.
社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出了pair-copula—GARCH-EVT模型以测度社保基金投资组合风险,与传统的n维copula—GARCH-EVT模型相比,该模型不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择copula的类型。实证研究发现,基于pair-copula-GARCH-EVT的模型测度社保基金投资组合风险的准确性要高于传统的copula—GARCH—EVT模型。  相似文献   
10.
本文通过对1979—2005年国内生产总值GDP和货币供应量M0,M1,M2进行单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验和方差分解,发现我国货币供应具有内生性,能影响产出;货币政策具有数量效果;不同层次的货币对经济的冲击不同。  相似文献   
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