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深圳股票市场多标度分形特征研究 总被引:4,自引:2,他引:4
对股票市场进行定量研究,前提是对于股票市场收益序列的各种分布特征进行准确的刻画,这是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础,而股市收益序列往往表现出丰富、复杂的特性.运用标度函数和多标度分形频谱等方法对股市收益序列的真实特性进行研究,通过构建资产收益率多标度分形模型,可以发现深圳股票市场呈现出多标度分形特征. 相似文献
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本论文从互联网金融的新模式及其重大影响切入,以P2P网络借贷为落脚点,系统研究了互联网金融网贷的信用机理、理论基础、影响因子、风险模型等问题,着重揭示P2P网络借贷的内在风险,对促进互联网金融的持续健康发展,具有重要的理论意义和实际应用价值. 相似文献
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基于Pearson分布,运用一种新的检验方法RaoScore检验对股票市场19只个股进行实证研究的结果表明,H0:δ=0假设通常被拒绝,股票市场尖峰和非对称性普遍存在。 相似文献
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本文对股票市场收益率曲线表现出来的尖峰、厚尾、非对称性、波动的长期记忆等分布特征相关理论的产生、发展及最新研究成果进行了综述,并对捕捉、描述这些特征的模型的发展创新进行了介绍,最后对概率密度函数的选择进行了比较分析。 相似文献
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自20世纪70年代以来,风险管理在国外得到快速发展,并日益成为经济和金融学者研究的热点.近年来,又出现一个新兴的风险管理市场--天气风险管理市场,并且发展迅猛. 相似文献
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选取沪深 A股上市的制造业公司财务变量构建信用风险评价体系,在利用因子分析法对其进行维数约简后,采用数据挖掘技术和统计学方法对信用违约概率测度作了有价值的探索.模型包含两个阶段,聚类阶段采用加权模糊C均值聚类(WFCM)算法将样本聚成同质的类,使同簇样本更具代表性;违约测度阶段应用 Logistic回归方法分别对不同组样本进行测度.实证结果表明:在 Logistic 模型中引入 WFCM算法能显著提高预测样本的违约概率测度准确率;对于样本总体与 ST企业而言,其违约预测准确率比 Lo-gistic模型分别提高了10.7%和20%;ROC检验结果也说明 WFCM-Logistic模型具有更强适用性. 相似文献
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对深圳股票市场的股票收益率进行了稳定分布的拟合,运用McCulloch方法和Koutrouvelis方法进行参数估计检验。得出结论:深圳股票市场收益率分布的特征参数α=1.38~1.49,具有明显尖峰态。均值参数δ>0,表明股票市场收益率呈正偏。偏斜参数β>0,表明股票收益率分布右偏。呈现右厚尾特征。稳定分布比正态分布更好地拟合深圳股票市场收益率。 相似文献
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