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金融市场风险管理问题日益凸现,如何有效地测定和控制市场风险成为金融证券机构,投资者和有关监管机构的亟待解决的问题.传统风险价值VaR的计算,是在收益率服从正态分布的假设下测量风险.这种方法只能衡量市场正常条件下资产未来所可能面临的最大损失.这一方法存在这如下缺陷: 相似文献
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一、前言 传统的决策分析总是利用假设来回避不确定性因素,人们总会将不确定性因素视为损失,其实,不确定性不仅与损失相联系,同时还存在获利机会.实物期权估价方法,近年来发展很快,它一方面可以控制不确定性带来的损失,一方面还能使我们享受到不确定性产生的收益.它给管理者提供了一个价值估价和决策制定的工具,这些工具反映出定量、科学的项目管理,同时确保这些决策能实现企业战略的最大市场价值. 相似文献
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