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1.
证券投资基金绩效评估的方法多种多样,现代理论认为,只有引进风险价值因素的演效评估力.法才能有效的对基金做出评价。因此,基金续效评估的核心应该是对其所面临的风险进行准确的计算和测量。并应用β值、夏普比率、特雷诺比率、詹森指数对2001-2003年中国基金管理人的证券选择能力和市场时机把握能力进行了实谐研究。  相似文献   
2.
对于双因素可转换债券定价模型,为了减少算法上的困难,文献中通常将可转债的价值分为投资价值和转换权价值分别计算,而忽略了利率波动与基础资产价值波动之间的关系。本文提出了利用算子分裂技术求解双因素可转换债券定价模型的数值方法,有效地解决了因模型固有的复杂性而带来的计算上的困难。运用市场的实际数据对随机利率条件下的可转换债券定价模型作了经验检验,证明了本文方法的有效性。  相似文献   
3.
城市发展状况的综合评价方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、问题的提出城市是社会生产力发展的产物,是复杂的社会存在。当前,人们已经公认城市是一个错综复杂的多因素、多功能的动态人工大系统。城市作为一个大的人工系统,一般来说,它具有不可逆性。这就需要密切注意系统的发展过程,不失时机地加以控制。否则,就会造成能源浪费,城市发展不协调,甚至破坏生态系统的平衡,造成难以挽回的损失。这就有必要每年进行一次或者几年进  相似文献   
4.
广州是我国的南大门,具有特殊的历史条件和地理环境。广州又是十四个沿海开放城市之一,七个计划单列城市之一,百万以上城市人口的特大城市之一。因此,广州城市的发展状况如何,与国内其它城市的发展状况相比,处于怎样的地位,这是包括广州人在内的人们  相似文献   
5.
基于阶跃-扩散过程的农业期权定价及订单农业合约   总被引:9,自引:0,他引:9  
市场经济下的农业是典型的风险型产业。本文考虑利用期权定价指导订单农业,以转移农产品的市场风险。在假设农产品价格服从几何布朗一阶跃扩散过程的前提下,给出关于混合随机过程的欧式买入期权定价的数理方程;借助于实例数据,对影响订单农业合约价格的因素进行分析与探讨,其结论为提高农业生产者和经营者的利益,制定有效的农产品订单价格具有现实指导意义。  相似文献   
6.
本文对分布参数系统的初始条件(状态)可控制到某一目标集这一问题,利用极大值原理给出一个必要条件。其目的在于揭示极大值原理和这一问题之间的内在联系。  相似文献   
7.
对于双因素可转换债券定价模型,为了减少算法上的困难,文献中通常将可转债的价值分为投资价值和转换权价值分别计算,而忽略了利率波动与基础资产价值波动之间的关系。本文提出了利用算子分裂技术求解双因素可转换债券定价模型的数值方法,有效地解决了因模型固有的复杂性而带来的计算上的困难。运用市场的实际数据对随机利率条件下的可转换债券定价模型作了经验检验,证明了本文方法的有效性。  相似文献   
8.
在实际系统中,有许多系统是非线性系统,对非线性系统进行参数估计已势在必行。本文就是对此问题进行了偿试性研究,主要做了两项工作:(1)把非线性系统的参数辨识转换成线性差分模型的辨识,利用已成熟的线性系统方面的理论知识进行参数估计,然后再还原回非线性模型。(2)把跟踪引入最优控制中,本文虽也采用极大值原理,但针对离散和连续两种情况,根据建模的特殊性,提出新的性能指标,推导出适于该建模方法的最优控制。理论方法的是否可行主要靠实际来检验,本文以鞍钢第一初轧厂提供的计算机打印的二号炉第三号坑的数据验明上述思想。在此例中这种以各变量的实际值与趋势函数对应值之差为变量的建模方法,其精度比直接以各变量的实际值为变量的建模方法的精度有所改善。采用最优控制,可使炉温按理想的曲线进行烧钢,达到烧钢的标准化,以便保质保量地烧出钢。  相似文献   
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