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1.
不允许卖空情况下组合证券有效边界的确定方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
不允许卖空情况下组合证券有效边界的确定方法电子科技大学管理学院曾勇,唐小我由H.M.Markowitz创立的现代组合证券投资理论大大促进了证券投资风险分散决策的实践。在Markowitz的理论中,风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差(代表风险)两...  相似文献
2.
非负投资比例约束下的组合证券风险最小化方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
非负投资比例约束下的组合证券风险最小化方法电子科技大学管理学院曾罗,唐小我组会证券投资(PortfolioInvestment)是分散投资风险的有效途径。在(H.M.Markowitz)创立的刚搬走证券投资理论中,风险证券的评价采用预知收益率和收益率...  相似文献
3.
期权理论在降低投资风险中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
人们一直在寻找一种降低投资风险的方法。随着期权市场的出现 ,人们发现对于期权的多头来说 ,他购买期权就相当于支付保险金对自己的资产进行保险 ,就可以利用期权进行套期保值来降低投资风险。一、期权基本理论期权是一种可转让合约 (契约 )。每一个期权合约都有双方 ,持有期权多头头寸投资者 (即购买期权的一方 )和期权空头头寸投资者 (即出售或承约期权的一方 )。期权的出售方事先收取现金 (出售期权的价格 )因而必须履行合约的义务 ,但之后具有潜在的负债 ;相反地 ,期权的多头事先支付购买期权的费用也就购买了某项权利。其中权利和义务…  相似文献
4.
一、科技成果的价值研究科技成果有着不同于一般商品的价值结构,从而表现出不同的价值形成和实现机制。(一)科技成果的劳动价值商品的劳动价值,这是我们最为熟悉的价值型态,其价值构成的数学表述为C+V+M。科技成果的“生产”过程——科研,具有生产的一般特征:科研需要完善的“生产基地”——先进的设备、仪器与实验装置以及场所和建筑,耗用新型材料与元器件,从而消耗物力财力,形成科技成果劳动价值中的转移价值或物化劳动价值;科研,大量地消耗活劳动,从而消耗人力,形成科技成果劳动价值中的活劳动价值;科研,作为一种“…  相似文献
5.
由马尔科维茨创立并由夏普和林特纳等学者发展的现代组合证券(portfolio)投资理论是分散投资风险的有效途径。这里分散投资的作用主要是削减非系统风险(unsystematicrisk)或称非市场风险(nonmarketrisk),而对市场风险(marketrisk)只起到平均化的效果。因此证券组合通过多样化分散投资可降低总风险,但不能避免市场风险。在夏普的市场指数模型(marketmodel)和资本资产定价模型(CAPM)中,市场风险是以一种证券或证券组合与市场证券组合(marketportfolio)或市场指数的收益率协方差比市场证券组合收益率方差来度量的,该比率称…  相似文献
6.
基于批发价合同构建了一个三级供应链模型,用单位业绩风险表征供应链节点企业每单位期望业绩所承担的风险,讨论了需求风险和汇率风险对供应链节点企业的单位业绩风险的影响.从风险厌恶型投资者的角度,以均值-方差模型为基础,讨论了风险厌恶型投资者对供应链各节点企业的价值评价.均衡结果表明:在供应链节点企业中,制造商的单位业绩风险最大,零售商(供应商)的单位业绩风险与反应(决策)灵活性反向变动;供应链节点企业的单位业绩风险随着需求波动程度和汇率波动程度的增大而增大;在供应链节点企业中,风险厌恶型投资者对制造商的单位业绩效用评价最小,对零售商(供应商)的单位业绩效用评价与反应(决策)灵活性程度同向变动.研究结果从理论上表明:一方面,供应链中的需求风险和汇率风险可通过引致供应链中各节点企业运作决策(变量)波动而在节点企业间传导;另一方面,供应链节点企业的单位业绩风险与风险厌恶型投资者对节点企业的价值评价相关,即供应链节点企业的单位业绩风险越大,则风险厌恶型投资者对节点企业的单位业绩效用评价越小.  相似文献
7.
以两种发电技术——PC发电和IGCC发电为例,研究了在碳排放约束下发电企业的技术选择问题。结果表明:当碳排放价格处于低位时,PC发电的投资价值仍优于IGCC发电;随着碳排放价格的提高,IGCC发电的投资价值将超过PC发电,因此投资PC发电极可能是短视的;当企业投资CCS技术后,投资IGCC发电可能使企业拥有氢能源转换期权,该期权能激励投资IGCC发电的企业更早投资CCS技术。最后,基于破坏性创新理论,进一步论证了投资PC发电可能是短视行为的原因。  相似文献
8.
针对消费者需求与技术特性间关系的模糊性和不确定性,提出了一种基于粗糙集确定两者间关联关系的新方法。即:以技术特性作为条件属性集,以消费者需求满意度作为决策属性集,分别构造对应的决策系统,据此建立消费者需求与技术特性之间的关联矩阵。最后,采用实例验证了该方法的有效性和实用性。  相似文献
9.
文章首先给出了三方金融监管的非合作博弈模型及纳什均衡策略,指出了合作监管会使得纳什均衡由低效率转向高效率;接着建立了金融监管的合作博弈模型并构造了均衡最优解,得到了金融监管的合作会大大提高监管效益,并且收益与贡献成比例的结论。  相似文献
10.
讨论由一个供应商和一个零售商组成的简单两级供应链系统中,建立了零售商库存决策模型,在满足自回归模型AR(1)的需求过程条件下,定量分析了自回归系数和提前期对牛鞭效应的影响。指出对每个提前期,牛鞭效应度量能达到最大值,并找出满足该值的自回归系数范围,因而修正了文献[5]给出的自回归系数对牛鞭效应定理及证明;当自回归系数为正值时,牛鞭效应会发生,并随提前期的增大而增强;当自回归系数为负值时,牛鞭效应不会发生,且提前期对它的影响不明显。结果为零售商减小牛鞭效应提供了一定的指导意义。  相似文献
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