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时间序列计量经济学(下)--协整和自回归条件异方差模型 总被引:2,自引:0,他引:2
三、对波动率建模 对资产收益率进行建模是许多金融经济学家关注的重点。投资组合选择理论试图通过收益率的方差和协方差函数来求得最优组合 ;资本资产定价模型 (CAPM )和其他资产定价模型考虑投资者承受的系统性风险是如何得到补偿的 ;而B -S公式则是对期权和其他关于标的资产波动率的衍生工具进行定价。另外 ,银行和其他金融机构还应用VAR模型来评估他们的头寸风险。为了达到所有上述这些目的 ,对波动率或者说是资产收益的协方差结构进行建模是非常关键的一环。 金融经济学家很早就知道收益波动率具有集聚效应 ,许多资产收益的… 相似文献
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企业经营中不但要让员工具有充分的获得感,尚需切实保障每位员工的生命安全,从而实现企业的健康长久发展。对电厂而言,要特殊关注企业生产经营中的安全工作。伴随着我国电力产业的不断扩大,电力企业安全管理过程中的诸多问题也逐步显现出来。为此,探讨电力企业安全管理业务中的精细管理。 相似文献
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正私人董事会并不是企业家(CEO)学习发展的唯一模式,更不能说是最优的模式,它有自己的使用范围。在中国,私人董事会是需要长期耕耘、全心付出的一项教育事业,如果将其看作挣快钱的投机捷径,将是非常危险的 相似文献
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中国股市高换手率的成因 总被引:4,自引:0,他引:4
中国股市相比于国外股市的一个显著特点是换手率很高,投资者心理和行为特征是重要的成因。股市换手率的中外比较换手率(Turnover Ratio)是一定时期内股市总成交股数与总流通股数的比率,或一定时期内股市总成交金额与总流通市值的比率。它用于说明股市中股票交易的频繁程度,也可作为 相似文献
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平衡战略业绩评价体系:现状与问题 总被引:1,自引:0,他引:1
随着知识经济的到来,企业向跨行业的大型集团方向发展,原有的以财务评价为主的业绩评价体系由于其短视化和财务评价本身的局限性,已经很难全面衡量企业在人力资本、战略投资、客户管理等诸方面的企业绩效。本文试图探讨以平衡记分卡为基础的企业平衡战略性业绩评价体系建立的必要性、内容、存在的问题及其发展方向。 相似文献
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随着经济全球化浪潮推进,跨国公司在各国的经济发展中起到越来越重要的作用。同时,跨国公司面临的组织学习压力也更加明显,此时促进跨国公司的知识流动、提高整个跨国公司的知识存量,对跨国公司竞争力的提高有相当重要的作用。为了全面识别和了解跨国公司知识流动的影响因素,文章以"企业知识基础观"为理论背景,在对知识属性、主体能力和组织变量三方面影响因素进行深入总结分析后,提出了一个跨国公司知识流动影响因素的概念模型。 相似文献
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流动性是证券资产的重要属性。大多数人对一个给定的市场(或股票)是否具有流动性都有一个直观的看法,但是这种看法似乎很难抽象为严格的理论。所以一直以来,人们都无法对流动性作出一个精确的定义。这是因为流动性具有多重性,其定义会随着人们所强调的方面而发生改变。 相似文献
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本文通过对七省市181家中小企业战略计划行为的调查和分析,发现中小企业的成立年数与其战略计划性没有显著的关联性;中小企业的性质与其战略计划性也没有显著的关联性;而中小企业规模与其战略计划性具有显著的相关性;中小企业的治理结构与其战略计划性具有显著的相关性。 相似文献
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流动性是股票市场的重要属性,但对流动性进行准确的定义和度量却是一件困难的事情。本文给出了股票流动性度量的三个指标,并对这些指标进行了风险调整。最后利用风险调整后的指标对上海股票市场的样本股票进行了截面相关分析,得出风险调整后的流动性指标逻辑关系更加紧密的结论。 相似文献
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时间序列计量经济学(上)--协整和自回归条件异方差模型 总被引:1,自引:0,他引:1
今年 ,瑞典皇家科学院又把诺贝尔经济学奖颁给了计量经济学家美国纽约大学的罗伯特·恩格尔教授和加州大学圣地亚哥分校的克莱夫·格兰杰教授 ,以表彰他们对时间序列分析作出的重大贡献。以下是瑞典皇家科学院关于两位获奖者主要理论贡献的介绍。 相似文献