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<正> 证券投资通常可获得较高的收益,同时必须承担一定的风险,所以它是风险和收益并存的投资活动。为了降低风险,通常采用组合投资的方法,即将资金分散投资于各种不同的证券,以达到趋利避害、分散投资风险的目的。 设投资者选定了n种证券进行投资。第i种证券的收益率为r_i,它受证券市场波动的影响,所以它是随机变量,投资者在这种证券上的投资比例为x_i,i=1,2,…,n。 相似文献
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本文根据预测理论,结合我国历年能源消费的相关数据,分别采用多元线性回归方法、灰色预测、指数模型方法建立我国能源需求的单项预测模型,并对各单项模型的结果进行分析比较和检验,然后采用误差平方和最小法进行权重分配,建立了我国未来能源需求量的组合预测模型,最后,应用该模型对我国未来10年的能源需求量进行预测,结果表明:组合预测的精度要远远优于单项预测;我国未来10年的能源需求仍呈现较快的增长趋势。 相似文献
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根据2006—2010年安徽省17个地市的经济投入产出数据,利用数据包络分析方法,对安徽省各地市经济发展效率进行评价,并对部分非DEA有效的地区进行投影分析。利用BC2输入模型,综合五年的计量结果,对比各个地市的纯技术效率与规模效率,找出制约各地市经济发展的原因所在,并为提高各地市的发展效率提出建议。 相似文献
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基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法 总被引:1,自引:1,他引:0
通过与Matlab程序相结合的方式介绍了基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法。该方法使在给定的置信水平下科学地估算国内商业银行的信用风险成为可能。 相似文献
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本文首先介绍了前景理论,将研究期间分为业绩上涨和业绩下降两个阶段,对基金份额赎回的外部效应进行了推导,并将前景理论与外部效应结合分析了基金赎回的处置效应。提出3条假设,利用2007—2009年季度数据,建立基金赎回率与收益率、基金分红等因素之间的面板数据模型,对基金赎回的处置效应进行了实证检验。研究发现:无论是在基金业绩上涨时期还是下降阶段,基金的收益率与基金的赎回率呈显著负相关,特别是在基金业绩下降阶段,投资者选择了赎回基金份额,并没有体现出处置效应。最后,从稳定基金规模的角度出发,本文认为牛市中的净申购与熊市中的净赎回均不利于基金份额的稳定,会给基金的运作带来困难。 相似文献
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基于GARCH模型的直辖市商品房预售制度的稳定效应 总被引:1,自引:0,他引:1
利用四个直辖市期房与现房的价格数据,构建了现房价格波动的GARCH模型,实证研究了商品房预售制度对现房价格波动影响,结论表明,商品房预售制度对现房价格波动的稳定性有显著的影响,商品房预售制度通过信息传递,形成价格预期,减少现房的价格波动。 相似文献