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2010年

2篇

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假设保险公司的盈余过程服从Cramer-Lundberg模型,保险公司可以购买比例再保险降低承保风险。本文在均值-方差优化准则下研究保险公司的最优比例再保险问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优比例再保险策略和保险公司最优比例再保险的有效投资边界的解析表达式。相似文献

假设保险公司的盈余过程服从Cramer-Lundberg模型,保险公司可以购买比例再保险降低承保风险.本文在均值-方差优化准则下研究保险公司的最优比例再保险问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优比例再保险策略和保险公司最优比例再保险的有效投资边界的解析表达式. 相似文献