国有股权益成本率计算的研究--防止国有资产的隐形流失

价值管理(VBM)理念越来越受到普遍认可，经济附加值(EVA)在这种背景下倍受青睐，EVA管理体系在西方获得显著成效。我国逐步融入世界经济大潮，引进EVA思想有重要意义。考虑到我国国有股作为非流通股在我国公司中普遍存在，使得直接引用风险资产模型如CAPM来计算EVA值将导致国有资产的隐形流失。但是，改进风险资产模型仍存在若干技术障碍，笔者对此提出了相关的对策和见解。     

我国股市运行的分形特征及与幂律关系的实证研究

在对我国股市上证指数在暴涨暴跌期间的数据进行分形分布参数拟合估计的基础上,对我国股市的分形特征进行了多角度分析。为了弄清上证指数各项统计特征之间的内部联系,文章从幂律分布的生成条件作为问题的切入口,层层深入,最终对上证指数分形特征的形成机理给出了一般总结:即上证指数呈指数增长或从小到大排序后呈指数增长是导致其对数收益率服从分形分布的根本原因。文章的结论为全面认识分形的形成机理提供了一个崭新的视角。     

网络化产业组织结构中的信任问题研究

网络化产业组织结构作为继市场和科层之后的新型产业组织结构,已经引起了社会学家和经济学家的广泛关注。信任问题是网络化组织结构形成的重要因素,其不断发展促进了网络化组织结构的形成和深化,文章主要对网络化组织结构中信任的内涵、计算及其对网络化组织中企业合作的作用进行了较深入的研究。     

我国房地产价格传播过程的实证研究

本文从全国70个大中城市房价传播过程的角度研究了近两年来的房价上涨的运行特点。首先按照一定的标准对全国70个大中城市进行了划分,其次运用协整模型分析了不同城市群之间的价格影响,最后作了进一步分析并得出一定结论。本文对不同城市群的投资投机力量进行了识别和有效区分,并揭示了不同城市群之间的价格传播方向及影响大小,旨在为区别对待、有效化解房地产泡沫风险及政府政策制订与实施提供一定的数据佐证与理论支持。     

基于R/S分析的我国股市暴涨暴跌期间的记忆性研究

我国股市两年来经历了一次完整的暴涨和暴跌过程,为揭示这轮完整行情的基本特性,本文运用R/S和修正的RS方法对我国股市的记忆性进行了实证研究.研究表明,我国股市在暴涨暴跌期间指数的对数收益率序列及指数序列均不存在长期记忆性,指数序列的H值普遍高于对数收益序列,最后对这种现象进行了分析.     

制度概念的视域与制度变迁的动力研究

通过制度概念视域的转换，从人与物的最一般关系的分析中，确认了人对物相对独立性的原因和内涵，进一步揭示了这种独立性所导致的人的欲望的无限性或人的无限的否定性，进而论证了人的自由度饥渴。从制度的自由观出发，论证了自由度落差是制度变迁的最根本动力，同时分析了制度变迁的两种雏度，并对我国经济发展的繁荣和挑战进行了简要评析。     

结构突变及其对上证指数的实证研究

本文剖析了结构突变理论并具体表述了内外生结构突变的单位根和趋势稳定的检验.在此基础上,我们用突变理论分析了上证指数并推断其数据生成过程,并得出相关经济结论.     

基于R/S分析的我国股市暴涨暴跌期间的记忆性研究

我国股市两年来经历了一次完整的暴涨和暴跌过程,为揭示这轮完整行情的基本特性,本文运用R/S和修正的RS方法对我国股市的记忆性进行了实证研究.研究表明,我国股市在暴涨暴跌期间指数的对数收益率序列及指数序列均不存在长期记忆性,指数序列的H值普遍高于对数收益序列,最后对这种现象进行了分析.     

演进行为模型——一种行为规律的长期视角

从经济学的发展史我们不难发现,经济学从着重研究“物”的角度逐渐转向了重视“人”的角度。这一转变是偶然的还是必然的呢？我们甚至可以追问,究竟是经济的发展决定人的心理与行为还是人的心理属性与特征最终为经济学“立法”从而决定了经济学的走向？如果这一转变是必然的,那又是“人”的什么因素和力量推动着这一时刻的到来？沿着这一思路构建出一种长期视角的、动态的行为模型,即演进行为模型,并归纳这一演进行为模型提出的经济学意义。     

基于R/S分析的我国股市暴涨暴跌期间的记忆性研究

我国股市两年来经历了一次完整的暴涨和暴跌过程,为揭示这轮完整行情的基本特性,本文运用R/S和修正的RS方法对我国股市的记忆性进行了实证研究。研究表明,我国股市在暴涨暴跌期间指数的对数收益率序列及指数序列均不存在长期记忆性,指数序列的H值普遍高于对数收益序列,最后对这种现象进行了分析。