置信区间 估算流行病潜伏期的统计方法

流行病学是与统计学关系非常密切的一门学科领域.统计学家们通过处理相关的概率分布,并估计这些分布的参数,就可以帮助卫生官员估计受感染的人数,从而为制定有效的公共政策服务.艾滋病的平均潜伏期是怎样估算的呢?有多大的把握确信真值会落在所估计的区间里?我们不妨从统计学史中寻找答案……     

财务危机发生概率的Logit模型置信区间

介绍了利用Logit模型度量单个公司发生财务危机概率的方法,提出了可以控制Logit模型定义的点估计的置信区间。通过选择财务会计变量的独立向量X,譬如流动比率和资产负责率等确定置信区间,以了解预测公司发生财务危机概率的统计量,得出了在财务危机发生前1至3年模型的预测结果。     

出生人口性别比的估计模型

在严格推行计划生育政策后,我国的人口数量得到了有效控制,但是出生人口性别比一直居高不下,给人口自身的可持续发展造成了不利影响。文章将根据数理统计理论给出数学模型,探讨出生人口性别比的变化,并进行实证分析。     

交银中国财富景气指数报告（2014年5月）

本期交银中国财富景气指数数据收集时间为2014年5月9日-5月19日,共1892个样本。当置信区间为95％时,抽样误差为2．7％。     

紧固件扭矩的开发及生产监控

在整车制造过程中,针对紧固件扭矩的监控是一个复杂而重要的过程。扭矩监控是一项系统工程,扭矩监控能力的高低也反映了一个企业制造系统的综合实力。文章致力于分析静态扭矩的开发过程,从统计学角度出发,通过收集一定数量的样本,运用SPC和3σ的方法构建置静态扭矩的信度区间,从而确定静态扭矩的监控范围,并对计算出的静态扭矩范围进行有效性分析,再将该静态扭矩运用到总装车间实际生产控制过程中。静态扭矩范围需在今日的生产活动中加以持续维护,确保生产质量的稳定可控。     

论保险公司风险管理中的VAR方法的应用

作为测量和控制金融风险的量化模型,风险价值法(VaR)在金融国外的金融风险管理中得到广泛应用。本文在综述VaR理论产生、应用背景的基础上,探讨了VaR模型的基本含义及计算方法,并就其在保险公司资产风险管理、信息披露、投资绩效评估和保险监管等领域的应用进行了初步探讨。     

基于Bootstrap和内点法的极值POT模型及极端风险度量

为更好利用极值POT模型对金融市场极端风险进行度量,提出利用Clauset法和Bootstrap 法相结合来改进样本平均函数法在选取阈值方面的缺陷,使用内点法和Bootstrap法来更加有效地对模型参数进行估计,采用Bootstrap法计算VaR估计的置信区间,从而可以度量风险价值的精度.最后,讨论文中方法在沪股市场极端风险度量中的应用.     

预算执行审计的内容、方法和问题——来自基层审计机关的问卷调查

一、引言自从1995年《中华人民共和国审计法》颁布实施以来,审计机关实施本级政府预算执行审计,通过审计,有力地推进了财政预算管理工作的不断完善,促进了部门和单位依法行政并加强财政财务管理。经历十余年的探索和发展,基层审计机关预     

基于非参数核估计的股市风险理论及监管机制研究

根据我国股市非市场化特点与股权分置改革的影响等问题,在股票市场价格严重失真情况下,运用非参数核估计方法,拟合股市的理论收益率指标,通过对比股市实际收益率指标显著性偏离关系,提出我国股市风险理论涵义与计量方法,并根据理论收益率的置信区间设计了区域性风险监管机制。实证显示：非参数核估计能够很好地估计股市理论收益率指标,准确地计量与监管我国股市风险动态变化情况。