基于VaR模型的股票组合投资分析

本文首先介绍了VaR的定义及其计算方法,然后给出一个股票组合,通过蒙特卡洛模拟方法预测一段时间后的最大损失,最后提出了在进行VaR应用时所需要关注的几点问题.     

黄土边坡稳定性分析的概率方法

黄土边坡稳定性分析是一个不确定性问题,包含很多不确定性因素,而且土的抗剪强度可变性很大。在进行了大量实验的前提下,估计抗剪强度的可变性,运用概率的方法进行边坡的稳定性分析,计算黄土边坡的失稳概率。     

非正态分布数据的过程能力分析方法

非正态过程能力分析的方法的研究一直以来广受关注。简要介绍了三种不同的计算非正态数据的过程能力指数的方法后,针对现有研究的不足,分别使用三种不同的方法计算过程能力指数,然后根据计算结果做出了分析和比较,最后将得到的结论应用到实际中进行分析,研究表明:虽然进行非正态分布数据的过程能力分析的方法很多,但是正态性转换的方法不具有稳健性,而非参数的方法的精度虽然不高,但对任何一种分布都是可以使用的。     

基于次线性期望下的中心极限定理

受金融中易变不确定的一致风险度量的启发,彭实戈97年通过导向随机微分方程引入了G-期望的概念,从而在一定的框架下建立了动态非线性数学期望理论。次线性期望下的中心极限定理随之而产生。本文我们主要在均值不确定的次线性期望空间下讨论随机变量序列,在次线性热方程及无需假设同分布的次线性期望空间下我怎么证明了一个全新的中心极限定理。     

均值-CVaR模型在正态条件下风险资产组合的研究

条件风险值(CVaR)是指金融资产或其组合的损失额超过VaR的条件均值,它克服了VaR的非一致性,不满足凸性等局限性。给出了在风险证券的预期回报率服从正态分布下的均值-CVaR模型及最小均值-CVaR风险资产组合有解的条件,并在该条件满足下的最小均值-CVaR组合的投资比例向量和最小值。     

无线网络中导频偏移增量的选取

<正>无线通信网络的PN规划问题是网络建设初期的重要步骤之一,合理的规划能够为企业大大节省成本,同时也能够为网络日后改进提供便利。本文从干扰的角度进行分析,考虑了传播损耗因子等系列参数,根据实际环境进行PILOT_INC设置,改善了PN规划中出现的不合理现象。一、背景移动通信网络的好坏是以网络的性能质量来衡量的,对CDMA无线网络来说重要的步骤之一就是PN规划。网络扩     

进口冷轧SUS304不锈钢理化性能分析

[目的]对进口冷轧奥氏体不锈钢理化性能的总体情况作科学分析和评价,以找准进口不锈钢检验检测工作重点,实现检测工作的快速和高效.[方法]建立上海口岸2003年6月至2006年6月问进口的冷轧SUS304不锈钢的理化性能测试结果数据库,并采用国际流行的SPSS统计分析软件进行综合分析,[结果]发现SUS304不锈钢中C、S、Si元素分布较均匀,P元素呈负偏态分布,Mn、Ni、Cr元素分散性较大,呈正偏态分布,不锈钢的力学性能趋近正态分布,性能稳定.[结论]进口SUS304不锈钢板的主要化学成分的均值均符合技术要求,进口冷轧SUS304不锈钢的力学性能均值均满足技术要求,都趋近正态分布,进口不锈钢的力学性能稳定.在进口不锈钢的检验工作中应重点注意P、Mn、Ni和Cr元素的检测,SPSS软件的分析结果是科学和可靠的.     

震荡油价走势推断模型的确立

本文用随机过程理论对震荡期油价序列进行了讨论,证实其为马尔柯夫链,并以马尔柯夫链的极限概率为依据,建立了油价序列的中长期推断模型。进而文章又对该序列进行了概率分布检验,证实对数正态分布是其经验分布的最佳拟合,并以此作为依据建立了油价走势的近期推断模型。文章指出,将这二者结合起来,构成油价时间序列由近期到中长期的一个完整的推断模型。作者用此模型对油价走势所作的推断与油价实际走势是相吻合,证实了模型的可信性和实用性。此外,用此模型还揭示出今后可能出现新一轮的国际油价飙升期。     

长尾营销理论及其策略选择

长尾理论是网络时代兴起的一种营销新观点，由美国人克里斯·安德森提出。长尾理论认为，由于成本和效率的因素，过去人们只能关注重要的人或重要的事，如果用正态分布曲线来描绘这些人或事。人们只能关注曲线的“头部”，而将处于曲线“尾部”即需要更多的精力和成本才能关注到的大多数人或事忽略。而在网络时代，由于传播与沟通的成本大大降低．人们有可能以很低的成本关注正态分布曲线的“尾部”。关注“尾部”产生的总体效益甚至会超过“头部”。     

一种房地产开发项目成本费用预警方法

本文通过政府网站公布的土地交易价格及房地产开发企业调研数据，提出了一种基于正态分布理论成本费用预警算法模型。将近一年历史数据输入正态分布模型，对未来的房地产各种成本费用合理占比进行预测，得到动态预警门限，及时分析各种成本在房价中的占比关系，达到对房地产各种成本费用主动预警目的。应用本文的方法，房地产开发企业可以科学合理进行成本费用预算，规避风险；相关政府部门采取措施监控指导房地产开发企业，控制目前快速增长的房价。