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1.
巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束   总被引:42,自引:0,他引:42  
操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一。将信用风险、市场风险和操作风险合并起来考虑已成为国际范围内风险管理的一种趋势。在近年来国际金融界越来越重视操作风险管理的基础上,巴塞尔新资本协议率先将操作风险纳入风险管理框架中,并要求金融机构为操作风险配置相应的资本金。操作风险管理的突显,使金融机构面临新的压力与挑战。  相似文献
2.
银行操作风险度量方法比较研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
操作风险已经成为银行风险管理的重点,新巴塞尔协议因此对操作风险提出了资本要求,并且越来越多的国际活跃银行致力于开发适合自身特点的操作风险计量方法.文中对新巴塞尔协议推荐的操作风险度量方法:基本法、标准法、内部度量法和高级的损失分布法、极值理论模型进行了应用比较分析,并在此基础上提出了基于VaR的银行整体风险管理框架.  相似文献
3.
基于新巴塞尔协议的银行操作风险管理   总被引:7,自引:0,他引:7  
在新巴塞尔协议框架下,操作风险成为商业银行面临的三大风险之一,被纳入到资本充足率的计算公式之中.对其识别、量化进而管理是商业银行适应国际金融环境变化和风险管理趋势的必然选择.目前我国商业银行操作风险管理水平与新协议的要求相距甚远,须尽快建立管理组织结构、健全内控制度、选取恰当的计量方法、加快人才队伍建设、改进信息披露并与产权改革相结合.  相似文献
4.
关于商业银行操作风险防范的思考   总被引:5,自引:0,他引:5  
近一个时期,在我国金融体制改革进入攻坚阶段的关键时刻,国有商业银行却接连发生重大案件,不仅给国家资金造成巨大的损失,而且严重地损害了商业银行的社会形象和信誉,更重要的是引发国际市场对国有商业银行风险控制能力的质疑,给国有商业银行的股份制改造带来一定的影响,引起了党中央、国务院的高度重视。由此可见,如何有效地防范操作风险已成为国有商业银行一项迫在眉睫的重要任务。  相似文献
5.
保险在商业银行操作风险管理中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
伴随着国际银行业全面风险管理理念和框架的基本建立,新巴塞尔资本协议对商业银行的操作风险给予了高度重视,并且将成熟的风险管理工具——保险引入商业银行操作风险管理中。在界定商业银行操作风险的基础上,详细探讨了操作风险管理中得到广泛运用的保险产品,并对引入保险后的资本准备金替代方法进行了比较分析。  相似文献
6.
商业银行操作风险度量和管理的贝叶斯方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
文章以巴塞尔协议中对操作风险的界定为标准,按照巴塞尔协议对操作风险的资本要求,引入贝叶斯网络方法将我国银行业面临的操作风险量化。并使用贝叶斯网络和蒙特卡罗模拟得到连续变量在独立和相关情况下操作风险总损失密度函数,以及操作风险的总损失值及其分位数等统计变量,对贝叶斯网络在商业银行操作风险计量和管理上给予了一个一般性的方法。  相似文献
7.
保险在缓释商业银行操作风险中的作用探析   总被引:3,自引:0,他引:3  
探析了保险在商业银行操作风险管理方面的地位和作用,得出如下结论:保险是转移和缓释操作风险的有效工具之一.到目前为止,保险还不是一个十分令人满意的风险管理工具.作为"理性人"的商业银行是否利用保险作为缓释操作风险的工具,关键是看利用保险所带来的边际收益是否超过由此产生的边际成本.最后,提出了相关建议.  相似文献
8.
商业银行操作风险管理问题研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
李开秀  魏灿秋 《经济论坛》2006,(17):103-105,110
自20世纪90年代以来,随着一些震惊世人的事件,如巴林银行的倒闭、大和银行因3万笔交易未经授权而导致11亿美元的操作风险损失等,操作风险成为风险管理的三大重点之一。在我国,有研究表明,在1990~2003年间,公开报道的操作风险损失事件有71起,涉及我国国内的商业银行7家,给银行带来的损失多的达5.3亿元。而在2005年1月份,有媒体报道,一家国有商业银行的内部职员高某,利用职务之便和所在行的管理漏洞,窃取客户存款6亿元人民币,给该行造成巨额损失。因此,在我国的商业银行中,操作风险广泛存在,并给我国银行业带来了巨大的损失。同时,有资料显示,中国挑选出五家规模各异的银行,参加了十国集团国家监管当局之间对新资本协议第三次定量影响的测算,中国五家银行的总资产合计占到中国银行业总资产的48%,按照标准法计算,操作风险的贡献率只有3.83%。  相似文献
9.
中国商业银行操作风险管理绩效评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
商业银行操作风险已成为现代金融业的主要风险源之一,加强操作风险管理是控制和缓解风险的有效途径.本文对中国商业银行操作风险的管理现状进行了描述,对中国商业银行操作风险管理绩效与核心竞争力的相关性进行了研究,认为现阶段中国商业银行比较有效地化解操作风险的途径是:提取以操作风险度量为基础的经济资本,建立操作风险损失的补偿机制,采取风险转移的措施来减少商业银行的操作风险损失.  相似文献
10.
现代金融机构操作风险管理研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
近年来操作风险管理的兴起成为全球金融界的重要现象,业界和监管界对其定义、性质和管理框架的共识已经基本形成。在操作风险衡量技术上,以损失分布法为代表的量化方法正在兴起,但面临数据难题和有效性争论。在管理策略和方法上,风险规避、控制降低、多样化分散、风险转嫁和风险吸收等多种策略,以及保险、业务外包、提取资本金、风险定价等多种手段,开始被应用于操作风险管理,面临国际化和现代化的我国金融机构应该从中学习和借鉴这些先进的理念、制度和方法。  相似文献
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