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| 现代投资组合理论的两点思考 | |
| 引用本文： | 何美贤.现代投资组合理论的两点思考[J].金融经济(湖南),2006(7):38-39. |
| 作者姓名： | 何美贤 |
| 作者单位： | 何美贤（广东白云学院） |
| 摘 要： | 1959年出版的马科维兹《资产组合选择》(Portfolio Selection),标志着现代投资组合理论的诞生.所谓现代投资组合理论,是通过数量化方法说明战略性地分散投资可以稳定增加整个资产组合的收益.投资者利用选择最优投资组合的数理方法进行资产选择和投资决策,其投资组合的收益必然会高于所有单个资产中的最低收益率,也就是说,通过组合收益的加权平均使得部分盈利弥补亏损,从而最终提高整体的投资收益.诚然,现代投资组合理论指导投资者通过分散投资的方法降低风险并获得收益,其理论的合理性是显而易见的,但并非具有普适性.投资组合理论进行决策分析的这么一套科学、准确的理论说明和计量方法是建立在一系列严格的假设条件上的,在实践中就面临着各方面的质疑和挑战. |
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