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| 基于波动率的期权定价理论及实证研究 | |
| 作者姓名： | 李勇 |
| 作者单位： | 重庆文理学院数学与统计学院,重庆,402160 |
| 摘 要： | 金融衍生品价格是否合理是市场是否能够有效进行的保证,本文通过对波动率下的期权定价模型的理论分析与比较,使用港股期权的最新数据,运用BS、GRACH以及Heston模型三种方法分别进行实证研究. |
| 关 键 词： | 随机波动率 期权定价模型 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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