| 信用衍生产品定价理论文献综述 |
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| 引用本文： | 史永东,赵永刚.信用衍生产品定价理论文献综述[J].世界经济,2007,30(11):80-96. |
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| 作者姓名： | 史永东 赵永刚 |
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| 作者单位： | 1. 中国人民大学应用统计科学研究中心 东北财经大学应用金融研究中心和金融学院
2. 东北财经大学应用金融研究中心和金融学院 |
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| 基金项目： | 教育部社会科学基金;辽宁省教育厅创新团队项目 |
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| 摘 要： | 信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。近年来伴随信用衍生品市场的飞速发展,如何对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。本文基于信息视角,将信用衍生品定价模型分为完全信息模型——结构模型、不完全信息模型—简化模型和综合模型三类,再加上经验事实模型,对信用衍生品定价理论进行梳理、评析,并对未来的发展趋势进行总结。
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| 关 键 词： | 信用衍生产品定价 完全信息模型--结构模型 不完全信息模型--简化模型 综合模型 经验事实模型 |
A Survey of Credit Derivatives Pricing Models |
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| Shi Yongdong,Zhao Yonggang.A Survey of Credit Derivatives Pricing Models[J].The Journal of World Economy,2007,30(11):80-96. |
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| Authors: | Shi Yongdong Zhao Yonggang |
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