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| 面板数据非线性阈值协整的检验方法 | |
| 作者姓名： | 欧阳志刚 |
| 作者单位： | 华东交通大学经济管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(70971040,71161010);教育部人文社会科学项目(09YJC790085)、教育部给予全国优秀博士论文作者的基金项目(201104);江西省自然科学基金项目(2009GZS0005)的资助 |
| 摘 要： | 非线性阈值协整是线性协整的后续发展。本文使用两机制TR模型对Westerlund和Edgerton(2005)的面板数据协整向量结构突变模型进行扩展,提出截距项具有阈值效应、截距项和斜率系数都具有阈值效应的面板数据非线性阈值协整模型。在此基础上,本文进而分别构造Zc、Ztc、Zr、Ztr统计量检验阈值协整,并对上述统计量的极限分布进行了数学推导,发现它们都收敛于随机泛函。仿真实验结果表明,有限样本下上述检验统计量具有较小的水平扭曲和较高的检验势。 |
| 关 键 词： | 面板数据 非线性 阈值协整 检验 |
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