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| 我国可转换债券定价的实证分析 | |
| 作者姓名： | 于春红 周璐 |
| 作者单位： | 哈尔滨工程大学,经济管理学院,黑龙江,哈尔滨,150001;哈尔滨工程大学,经济管理学院,黑龙江,哈尔滨,150001 |
| 摘 要： | 通过引用Black-Scholes定价模型评估期权的价值,并对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响,该模型可以在理论定价的基础上提高可转换债券定价的精确性。而且通过对可转换债券的理论价格和实际价格之间的相关关系研究,得出可转换债券的理论价格和实际价格之间的线性关系,对投资者具有指导意义。 |
| 关 键 词： | 可转换债券 Black-Scholes模型 红利 |
| 文章编号： | 1009-6043（2007）03-0089-03 |
| 收稿时间： | 2007-01-19 |
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