| 我国商业银行信用风险转移及贷款规模动态调整的实证分析 |
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| 引用本文： | 谭琦,高洁.我国商业银行信用风险转移及贷款规模动态调整的实证分析[J].西部金融,2012(8):15-20. |
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| 作者姓名： | 谭琦 高洁 |
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| 作者单位： | 1. 中国人民大学经济学院．北京100872
2. 美国旧金山大学商学院 |
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| 摘 要： | 信贷风险转移对商业银行影响很大。本文基于2003-2010年我国28家商业银行的基本数据,构建了我国商业银行信贷规模调整的动态面板计量模型,实证分析了商业银行参与CRM(信用风险缓释工具)市场工具交易对商业银行的影响。实证研究发现,商业银行参与信用风险转移能够促进商业银行资产规模扩大,CRM市场交易对商业银行信贷规模的弹性大约在3%左右。因为金融市场的不完善和非市场化因素影响,我国商业银行调整信贷规模的时间周期平均为2.4年左右。因此,商业银行的资本金水平和平均资产回报率对商业银行的信贷规模有正向影响,但对商业银行流动资产和贷款利率影响效果微弱。
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| 关 键 词： | 商业银行 信用风险 信贷资产规模 |
The Empirical Analysis on Credit Risk Transfer and Dynamic Adjustment of the Loan Scale of Commercial Banks in China |
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| TAN Qi,GAO Jie.The Empirical Analysis on Credit Risk Transfer and Dynamic Adjustment of the Loan Scale of Commercial Banks in China[J].West China Finance,2012(8):15-20. |
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| Authors: | TAN Qi GAO Jie |
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| Institution: | 1School of Economics Renmin University of China,Beijing 100872 2 Business School of University of San Francisco) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | commercial bank credit risk credit asset scale |
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