我国商业银行利率风险度量模型的选择 |
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引用本文: | 彭正宇.我国商业银行利率风险度量模型的选择[J].海南金融,2009(5):69-71. |
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作者姓名: | 彭正宇 |
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作者单位: | 广东省梅州嘉应学院,广东,梅州,514015 |
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摘 要: | 随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行风险管理提出了更高的要求。如何识别与测量利率风险是商业银行利率风险管理的基础。本文分析了几种常用的利率风险度量模型.包括利率敏感性缺口分析、持续期分析和VAR风险价值分析,并提出建设我国商业银行利率风险度量模型的建议。
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关 键 词: | 利率敏感性缺口模型 持续期模型 VAR模型 |
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