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| 我国A股零售业上市公司收益率实证研究 | |
| 作者姓名： | 韩雪 |
| 作者单位： | 首都经济贸易大学金融学院 北京 |
| 摘 要： | 本文选取我国A股市场中43只零售业股票作为研究对象,根据规模和账面市值比将43只股票分成4组,利用STA-TA15软件回归分析检验Fama-French三因子模型在我国零售业市场上的适用性.研究发现:三因子模型能够拟合我国零售板块股票的超额收益变动,且经实证可知:当公司规模和股票投资类型不同时,投资组合的超额收益受三因... |
| 关 键 词： | FF三因子模型 零售业 股票收益率 |
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