地方金融风险预警模型构建 |
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引用本文: | 邹小芃,林竹,汪娟.地方金融风险预警模型构建[J].浙江经济,2008(6):61. |
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作者姓名: | 邹小芃 林竹 汪娟 |
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作者单位: | 浙江大学经济学院; |
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基金项目: | 浙江省软科学项目《浙江省财政或有债务风险评估及预警系统研究》; 《浙江省社科规划办项目《地方金融风险防范及预警系统建设:基于浙江省的研究》的资助 |
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摘 要: | 地方金融风险预警是根据对地方金融机构风险状况的静态和动态监测情况,通过一定的技术手段,对风险较大和风险突然加剧的地方金融机构及时进行预警的方法和过程,以督促地方金融机构加强防范和化解风险工作。这样做一方面可以减少监管成本,另一方面,对不同层次指标的进一步研究可以发现地方金融风险问题的根源,及早发现危机信号,采取有效措施,从而进行有效治理。借助科学的方法,在构建成的地方金融风险指标体系的基础上对其展开分析并判断其金融风险的程度,这对于现实经济生活具有重要的意义。本文以杭州市担保行业为例,运用基于统计学理论的支持向量机(SVM)方法来建立金融风险预警模型。
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关 键 词: | 金融风险预警 模型构建 地方金融机构 风险指标体系 科学的方法 支持向量机 统计学理论 监测情况 |
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