| 再保险业务组合风险的实证分析 |
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| 引用本文： | 杨旭,聂磊.再保险业务组合风险的实证分析[J].金融研究,2008(7). |
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| 作者姓名： | 杨旭 聂磊 |
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| 作者单位： | 南开大学经济学院;中国再保险(集团)股份有限公司博士后科研工作站;中国进出口银行; |
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| 摘 要： | 为了充分反映再保险业务线之间的相依性结构以及由此而产生的风险分散化效应,本文用完全正相关假设及学生t联接函数的3种形式来评估一个再保险组合的风险价值(VaR)和尾部条件预期(TCE),认为联接函数的选择对多业务线保险公司的资本需求和分散性效应都有明显影响。学生t类联接函数能够灵活反映多业务线之间相依性的联接函数,随着自由度的变化,可以模拟损失分布之间的不同相依性结构。
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| 关 键 词： | 再保险 相依性 分散化效应 |
An Empirical Analysis of the Risk of Reinsurance Business Portfolio |
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| Yang Xu Nie Lei.An Empirical Analysis of the Risk of Reinsurance Business Portfolio[J].Journal of Financial Research,2008(7). |
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| Authors: | Yang Xu Nie Lei |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | reinsurance dependence diversification |
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