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| B—S期权定价模型在保险费计量中的应用 | |
| 引用本文： | 彭斌,韩玉启. B—S期权定价模型在保险费计量中的应用[J]. 江西财经大学学报, 2004, 0(1): 32-34 |
| 作者姓名： | 彭斌 韩玉启 |
| 作者单位： | 南京理工大学,经济管理学院,江苏,南京,210094 |
| 摘 要： | 基于期权的角度，保险合同实质上就是一份看跌期权，保险费就是该看跌期权的价格。因此，可以构建一种基于B—S期权定价模型的看跌期权定价公式，以计量保险费的大小。这为实践中合理确定保险费提供了参考价格。 |
| 关 键 词： | B-S期权定价模型 保险费 保险合同 看跌期权 定价公式 保险市场 无风险利率 保险公司 |
| 文章编号： | 1008-2972(2004)01-0032-03 |
| 修稿时间： | 2003-10-28 |
The Application of B-S Option Pricing Model to Measurement of Insurance Premium |
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