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| 我国股票市场风险与收益关系的异方差模型分析 | |
| 引用本文： | 李道叶.我国股票市场风险与收益关系的异方差模型分析[J].集团经济研究,2007(34):45-46. |
| 作者姓名： | 李道叶 |
| 作者单位： | 暨南大学经济学院金融系 |
| 基金项目： | 本论文受暨南大学博士学位论文创新项目资助. |
| 摘 要： | 一、风险衡量的异方差模型
自马柯威茨在其资产组合理论中首次用方差来衡量证券投资的风险以来,方差作为风险衡量的标准得到广泛的应用,但这种风险衡量标准是在线性框架下建立起来的,隐含着一个先提条件,即它所衡量的证券须符合有效市场假定,不同时问的价格相互独立,价格变化遵循随机游走模型,收益率的分布呈正态分布或近似正态分布. |
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