基于扩展股票模型下期权价格的数值评价 |
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引用本文: | 洪铁松.基于扩展股票模型下期权价格的数值评价[J].金融经济(湖南),2010(7):88-89. |
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作者姓名: | 洪铁松 |
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作者单位: | 上海财经大学浙江学院 |
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摘 要: | Black-Scholes期权定价模型的推出,在金融衍生品的发展史上具有里程碑般的意义。但模型的设定与实际市场的现实情况仍有许多不符的地方,尤其在股价波动率的设定方面。为了得出与实际市场相符的定价过程,后人对该模型作了各种各样的扩展。本文就拓展模型当中的一类-Takaoka模型,利用蒙特卡洛法对基于该类模型上的欧式期权的定价进行了数值计算,考察了该模型的具体特点以及现实应用意义。
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关 键 词: | 期权 局部波动率模型 蒙特卡洛法 隐含波动率 |
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