期权的二项式定价模型研究 |
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引用本文: | 孔凡秋.期权的二项式定价模型研究[J].经济研究导刊,2014(4):134-135,155. |
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作者姓名: | 孔凡秋 |
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作者单位: | 山东工商学院数学与信息科学学院,山东 烟台264005 |
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基金项目: | 基金项目:山东工商学院校内青年科研基金项目资助(2011QN067) |
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摘 要: | 在一个所有投资者都是风险中性的世界里,衍生证券的价格一定与它在现实世界里的价格相同。而在风险中性世界中,任何可交易证券的期望收益率是无风险利率。更进一步,任何衍生证券预期的盈亏以无风险利率贴现就得到它的现值,很大程度上简化了衍生证券的定价。主要讨论研究风险中性定价方法和它的推广——二项式定价模型,并结合期权的定价进行论述。
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关 键 词: | 风险中性定价 二项式定价模型 风险中性假设 |
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