|
|||||
|
|
| 中国A股市场指数波动的周期分析 | |
| 引用本文： | 徐立平,陆珩缜.中国A股市场指数波动的周期分析[J].中国会计电算化,2009(7):59-60. |
| 作者姓名： | 徐立平 陆珩缜 |
| 作者单位： | 南京航空航天大学经济管理学院,南京210016 |
| 摘 要： | 本文基于时间序列的极大熵谱估计方法，利用MATLAB工具，对A股市场指数进行分析，得到了上证综指和深证综指的谱密度、频率及周期数据，从中分辨出A股存在一个平均约18个月的主周期分量。结果表明，A股市场确实存在周期性波动规律。 |
| 关 键 词： | A股市场指数 极大熵谱估计 周期 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |