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| 房地产市场的波动性研究：基于中美房地产市场的GARCH模型分析 | |
| 引用本文： | 崔寅生,刘佳. 房地产市场的波动性研究：基于中美房地产市场的GARCH模型分析[J]. 金融与市场, 2010, 0(12): 11-13 |
| 作者姓名： | 崔寅生 刘佳 |
| 作者单位： | 河北经贸大学金融学院,河北石家庄市050061 |
| 摘 要： | GARCH模型是近20年发展起来的时间序列模型,其在金融市场的预测与决策方面有着重要的作用。本文运用GARCH类模型对中美两国房地产市场的收益率波动进行了分析,并得到了以下结论：房地产市场收益的方差具有不稳定性,且存在着＂波动聚集性＂;具体就我国而言,我国的房地产市场并不存在杠杆效应。 |
| 关 键 词： | 房地产市场 GARCH模型 杠杆效应 |
The Volatility Research of Real Estate Market: Based on the GARCH Analysis of the Real Estate Market of China and the United States |
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