外汇结构性存款定价的蒙特卡罗方法研究评述

近些年来,外汇结构性存款定价的蒙特卡罗方法已经得到学术研究领域的高度关注和实践中的广泛应用。本文主要对国内外在这一研究领域所开展的主要工作及成果进行分析和评述,在此基础上,提出该研究领域的进一步研究方向。结论认为,随机波动率下的Libor市场模型将成为未来研究外汇结构性存款联动Libor利率的重要思路和方式;利用改进的最小二乘蒙特卡罗方法将成为解决外汇结构性存款定价问题的重要途径。