| 我国黄金期货套期保值绩效的实证研究 |
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| 引用本文： | 赵蕊.我国黄金期货套期保值绩效的实证研究[J].山西财政税务专科学校学报,2009,11(1):14-16. |
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| 作者姓名： | 赵蕊 |
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| 作者单位： | 陕西师范大学,陕西,西安,710062 |
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| 摘 要： | 本文运用协整检验、误差修正模型等对2008年1月9日到2008年11月14日上海期货交易所黄金期货合约的套期保值功能进行研究，结果表明：黄金期货样本内和样本外套期保值绩效分别为0．36849018和0．14368731，样本内套期保值绩效优于样本外套期保值绩效。我国黄金期货市场具有一定的套期保值功能，但由于2008年10月6日到2008年11月14日黄金期货市场投机氛围严重，使这一功能并未得到充分发挥。
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| 关 键 词： | 黄金期货 套期保值比率 套期保值绩效 |
Positive Research on Preserving the Value of Gold Commodity Futures |
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| ZHAO Rui.Positive Research on Preserving the Value of Gold Commodity Futures[J].Journal of Shanxi Finance and Tax College,2009,11(1):14-16. |
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| Authors: | ZHAO Rui |
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| Keywords: | |
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