| 不确定市场下的期权定价理论综述 |
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| 引用本文： | 程林,许朝君.不确定市场下的期权定价理论综述[J].价值工程,2015(6):9-11. |
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| 作者姓名： | 程林 许朝君 |
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| 作者单位： | 1. 深圳大学,深圳,518060
2. 合隆集团,河源,517000 |
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| 摘 要： | 由于B-S定价公式是在完全市场条件假设下推导出来的,这与现实存在很大的出入,所以后来的学者就针对市场条件状况,研究了不同市场条件下的期权定价,其中以不确定性市场条件下的期权定价为主,这显然与事实更加吻合。不确定性市场下的期权定价研究主要有欧式期权定价的情形、美式期权定价的情形、二叉树期权定价的情形以及实物期权定价的情形。文章在此基础上,分析总结了在这个市场假设条件下的研究现状,并给出了未来值得深入研究的方向:主要是进一步放松B-S定价模型的假设条件,引入更多的现实因素,深入研究不同市场状况下的期权定价问题。
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| 关 键 词： | 期权定价 不确定性市场 欧式期权 实物期权 |
A Review of Option Pricing Theory under the Situations of Uncertainty Market |
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| CHENG Lin,XU Zhao-jun.A Review of Option Pricing Theory under the Situations of Uncertainty Market[J].Value Engineering,2015(6):9-11. |
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| Authors: | CHENG Lin XU Zhao-jun |
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| Institution: | CHENG Lin;XU Zhao-jun;Shenzhen University;Hoplun Group; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | option pricing uncertainty market European option real option |
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