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| 基于VAR模型的商业银行房地产信贷风险研究 | |
| 作者姓名： | 刘锦锦 |
| 作者单位： | 首都经济贸易大学金融学院,北京,100070 |
| 基金项目： | 首都经济贸易大学研究生科研创新项目基金 |
| 摘 要： | 采用2004—2010年的季度数据，把相关宏观经济变量引入VAR计量模型，运用脉冲相应函数和方差分解等相关计量手段分析宏观经济变量对房地产信贷风险的影响。结果表明：宏观经济景气指数和房地产行业景气指数和违约率存在负相关关系，影响幅度较大；国房景气指数和居民消费价格指数和违约率存在正相关关系，影响幅度较小。因此为了更好的控制房地产信贷风险，要努力保持经济持续稳定发展、规范房地产行业之间的竞争、避免房地产市场过热． |
| 关 键 词： | 房地产信贷风险 VAR模型 脉冲响应函数 方差分解 |
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