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| VaR方法及其在中国私募基金风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 卢达贺,姜思同.VaR方法及其在中国私募基金风险管理中的应用[J].现代商业,2012(35):47-49. |
| 作者姓名： | 卢达贺 姜思同 |
| 作者单位： | 吉林大学经济学院,吉林长春,130012 |
| 摘 要： | 本文介绍了VaR方法产生的背景,讨论了VaR方法的基本原理及计算方法,并且将VaR方法应用于中国私募基金风险管理中,通过对好买·中国对冲基金指数的数据实例分析,验证了VaR方法在中国私募基金风险管理中的适用性。 |
| 关 键 词： | VaR方法 中国私募基金 风险管理 |
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