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| 基于经济资本的商业银行风险管理研究 | |
| 作者姓名： | 钱艺平 林祥 |
| 作者单位： | 1. 中南大学商学院,长沙,410083 2. 中南大学数学学院概率统计研究所,长沙,410075 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 随着商业银行经营、管理和监管的不断发展,经济资本作为银行风险管理和价值创造的重要工具,日益受到关注.本文首先阐述巴塞尔新资本协议视角下三种资本的内涵,然后研究基于在险价值的经济资本计量,并在此基础上构建RAROC模型,最后提出相关建议. |
| 关 键 词： | 巴塞尔新资本协议 经济资本 RAROC模型 商业银行 风险管理 |
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