数字化转型对商业银行风险承担的影响研究——理论逻辑与经验证据

人工智能、区块链等数字化技术的发展与应用为银行业带来机遇的同时，也给银行风险管理带来巨大挑战。本文构建了包含银行数字化转型的理论模型，推导出银行数字化转型与其风险承担之间的相关假说；使用文本挖掘方法建立2011—2020年中国商业银行数字化转型指数的季度面板数据进行实证检验，结果表明：数字化转型能够显著降低银行管理成本并提高其运营效率，进而抑制其风险承担水平。进一步研究发现：数字化转型对银行风险承担的影响呈现结构异质性特征，数字化转型对小规模银行的风险承担水平抑制效果更加明显；区块链技术转型对银行风险承担的影响较大，其次是人工智能、大数据和云计算技术；行业集中度的升高会削弱数字化转型对银行风险承担的抑制作用。本文的研究为银行数字化转型进程可视化以及更好地驱动银行数字化转型提供参考。